ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС · BTCUSDT перпетуал · событийный · L2
Событийный движок на L2-стакане, потоке тейкеров и контексте ликвидаций, где решение принимает градиентный бустинг, а не индикатор.
Задача: Честно ответить на один вопрос: способен ли контекст стакана и потока выделить короткое окно, где ожидаемое движение цены превышает реальные издержки, с устойчивым матожиданием вне выборки после комиссий, слиппеджа и задержек?
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
Цифры описывают поведение ПО и сняты с работающей системы. Заказчик, параметры стратегии и финансовый результат остаются под NDA; обложка — схема, а не скриншот клиентской системы.
СЛОЖНОСТЬ
Честный ответ на исследовательский вопрос часто — «нет». Микроструктурный edge, который выживает в наивном бэктесте, обычно умирает, как только применяются задержки и тарифная сетка. А движок, не отличающий подтверждение приёма от исполнения, будет бодро показывать прибыль, которой не было.
РЕШЕНИЕ
Издержки применяются внутри бэктеста, а не вычитаются потом, и один и тот же код работает в бэктесте, paper и live. Исполнения берутся только из приватного потока. Записанное правило: если матожидание вне выборки не положительно после комиссий, слиппеджа и стресса по задержкам — система не торгует. И это правило зашито в код, а не в README.
КОНТАКТ
Достаточно короткого описания и одного контакта. Мы не просим биржевые ключи, пароли или чувствительные данные.
Или напишите напрямую · @vx_ceo