ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС · Bybit · сигнальная модель · аудит утечек
Детектор момента, когда вертикальное движение выдыхается — на чистом NumPy, с автоматическим аудитом заглядывания в будущее, который нашёл и закрыл три настоящие утечки.
Задача: Определять истощение резкого движения и выдавать калиброванную вероятность. Без управления позицией и без заявлений о доходности — честно оценённый сигнал.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
Цифры описывают поведение ПО и сняты с работающей системы. Заказчик, параметры стратегии и финансовый результат остаются под NDA; обложка — схема, а не скриншот клиентской системы.
СЛОЖНОСТЬ
Бар за пять минут до пика и бар на самом пике почти неотличимы по значениям признаков. Хуже того, очевидный способ выровнять открытый интерес, фандинг и фон BTC по времени вносит сдвиг индекса на единицу в будущее — и это украшает все метрики сразу.
РЕШЕНИЕ
Аудит пересчитывает каждый признак на обрезанном ряде и сравнивает. Любое расхождение — это утечка по определению; три были найдены и закрыты. Детектор ждёт микро-подтверждения вместо того, чтобы называть точную вершину: мы теряем около процента от идеального пика и получаем сигнал, который приходит на вершине, а не в середине разгона. Слабый одиночный AUC формул мы публикуем, а не прячем — выдавать их за источник прибыли было бы неправдой.
КОНТАКТ
Достаточно короткого описания и одного контакта. Мы не просим биржевые ключи, пароли или чувствительные данные.
Или напишите напрямую · @vx_ceo