СЛОЖНОСТЬ
Что нельзя было упростить
Соблазн в этой области — заявить результат уровня state of the art. Большинство таких заявлений вырастает из оценки с утечкой: случайное разбиение на упорядоченных во времени данных всегда обыграет честное.
ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС · Открытый код · C++17 · Apache-2.0
GBDT-движок с purged-валидацией (TideGBM)
Наша собственная библиотека градиентного бустинга для временных рядов и панельных данных, опубликованная открыто на GitHub и PyPI — со встроенной purged-валидацией и линтом на утечки.
Задача: Обычный градиентный бустинг считает строки взаимозаменяемыми. Рыночные данные такими не являются: у них есть стрела времени и структура сущностей, и оценка без purging даёт бэктесты, которые прекрасно выглядят и теряют деньги.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Что было построено
- Гистограммное ядро на C++17 в колоночной раскладке, OpenMP и опционально CUDA
- Temporal ordered residual boosting — причинные остатки в листьях, уважающие порядок времени
- Purge и embargo на walk-forward разбиении с зазорами под горизонт прогноза
- Строгий линт утечек, отказывающийся от признаков, заглядывающих в будущее
- Попарная ранжирующая целевая функция внутри даты для кросс-секционного IC
- Python API, совместимый со scikit-learn, экспорт в ONNX, непрерывная интеграция
ИЗМЕРЕНИЯ
Инженерные характеристики
Apache-2.0открытая лицензия
PyPIопубликована как tidegbm
C++17ядро с OpenMP, опционально CUDA
Публичноисходники на github.com/Vizanix-Team
Цифры описывают поведение ПО и сняты с работающей системы. Заказчик, параметры стратегии и финансовый результат остаются под NDA; обложка — схема, а не скриншот клиентской системы.
РЕШЕНИЕ
Как закрыли риск
Purging и embargo стоят по умолчанию, а не как опция, и строгий режим отказывается обучаться на признаках, не прошедших линт на заглядывание в будущее. Заявленная в документации цель — более сильный бустинг для табличных временных и панельных задач при честной purged-оценке, и явно не победа над нейросетями. Код открыт, поэтому заявление проверяемо.
КОНТАКТ
Расскажите о задаче
Достаточно короткого описания и одного контакта. Мы не просим биржевые ключи, пароли или чувствительные данные.
Или напишите напрямую · @vx_ceo