Проверка · 8 мин
Бэктест и paper trading доказывают разные вещи
Бэктест проверяет гипотезу о рынке. Paper trading проверяет вашу программу против реальности. Пропустить любой из них — значит выйти в бой на непроверенном допущении.
Блог
Как честно доказать, что преимущество существует, до того как рисковать деньгами.
Бэктест проверяет гипотезу о рынке. Paper trading проверяет вашу программу против реальности. Пропустить любой из них — значит выйти в бой на непроверенном допущении.
Любая просочившаяся крупица будущего делает бэктест красивее. Именно поэтому утечки так трудно заметить — свидетельством бага оказывается результат, которого вы и ждали.
Задержка важна ровно в той мере, в какой быстро распадается ваше преимущество. Большинство стратегий к ней не чувствительны и тратят деньги так, будто чувствительны.
Обычный градиентный бустинг считает строки взаимозаменяемыми. Рыночные данные такими не являются. Мы написали библиотеку, где purged-валидация по умолчанию, а заглядывание в будущее — ошибка линтера.
Предположение, что вы исполняетесь по лучшей цене, — самый частый способ для бэктеста соврать. Грубая, но измеренная модель слиппеджа стоит больше изощрённой догадки.
Случайное разбиение упорядоченных во времени данных даёт красивые бессмысленные результаты. Правильная процедура ненамного сложнее и отличает результат от истории.
Мы пишем о том, что строим. Если нужно построить — напишите, разбор бесплатный.