Архитектура · 9 мин
Архитектура торгового бота: слои, которые нельзя смешивать
Почти каждый бот, ставший неподдерживаемым, совершил одну и ту же ошибку — позволил логике стратегии напрямую дотянуться до биржи.
Блог
Как собрана продакшн-система: слои, состояние ордера, риск, расчёт объёма и мониторинг.
Почти каждый бот, ставший неподдерживаемым, совершил одну и ту же ошибку — позволил логике стратегии напрямую дотянуться до биржи.
Биржа сообщила, что получила ваш ордер, и биржа сообщила, что он исполнился, — это разные события. Боты, которые их смешивают, показывают прибыль, которой не было.
Управление риском в торговом боте — не вычисление. Это набор отказов, зашитых в код, с которыми стратегия не может спорить.
Самая полезная привычка в автоматической торговле — считать объём от расстояния до стопа. И это же то, что большинство ботов делает почти правильно, а потом отдаёт комиссиям.
P&L рассказывает, что произошло. Он не рассказывает, исправна ли машина, которая это произвела, — а к моменту, когда P&L покажет сломанного бота, тот ломается уже давно.
Мультибиржевость — это не про поддержку большего числа площадок. Это про то, чтобы в коде было ровно одно место, знающее, чем именно странна конкретная площадка.
Записывать всё — это то, что делает систему честной. Записывать синхронно — это то, что заставляет её пропускать рынок. Лечение скучное, и сделать его правильно стоит рано.
Мы пишем о том, что строим. Если нужно построить — напишите, разбор бесплатный.