Когда не надо автоматизировать

Аргументы за автоматизацию — в статье зачем вообще автоматизировать торговлю. Это обратная сторона, и такой разговор случается у нас чаще, чем ожидают заказчики.

1. Вы не можете сформулировать правила

Проверка: запишите условие входа настолько точно, чтобы посторонний реализовал его, не задав вам ни одного вопроса. Не идею — условие.

«Входить на сильном движении с подтверждением» — это впечатление. Сколько баров, какого минимального размера каждый, что считается подтверждением, что его отменяет, что делать при наложении двух сигналов? Если этих ответов ещё нет, автоматизация выяснит это за ваш счёт.

2. Преимущество не показано

Если стратегию никогда не проверяли вне выборки с комиссиями и слиппеджем внутри цикла, вы не знаете, есть ли что автоматизировать. Строить бота, чтобы это выяснить, — самый дорогой возможный способ провести такую проверку.

Правильный первый проект здесь — конвейер данных и purged-бэктест. Он стоит доли полной системы и отвечает на вопрос, определяющий, стоит ли полную систему строить.

3. Слишком редкие сделки

Стратегия, срабатывающая дважды в месяц на одном инструменте, даёт около 24 сделок в год. Этого недостаточно, чтобы отличить умение от везения в разумные сроки, и инженерные затраты на это не амортизируются.

Два законных решения: расширить универсум, чтобы то же правило срабатывало на сотнях инструментов, либо признать, что эта стратегия останется ручной. Автоматизировать 24 сделки в год — хобби-проект, и это нормально, пока он так и оценивается.

4. Данных не существует

Некоторые стратегии опираются на входы, которые нельзя получить надёжно: историю глубины стакана, которую вы не записывали; внебиржевую информацию; то, что человек замечает на графике и что никто не формализовал.

Если необходимый вход нельзя получить программно и надёжно, бот будет торговать без него и поведёт себя иначе, чем ручная версия. Лучше выяснить это в разговоре, чем после сдачи.

5. Вы будете отменять правила риска

Самый неудобный пункт, и он дисквалифицирует больше проектов, чем технические.

Если дневной лимит убытка отключат после плохого утра, если kill switch обойдут, если объёмы поднимут вручную после серии убытков — тогда автоматизация добавляет задержку к дискреционному процессу, а не заменяет его. Бот наследует поведение, которое и было проблемой.

Честный вопрос себе: когда система сделает правильную вещь, а она будет ощущаться неправильной, вы позволите ей? Если нет — чините это до трат на программу.

Что мы делаем вместо этого

Когда что-то из перечисленного применимо, рекомендация обычно меньше запроса:

Последнее недооценивают. Мониторящий бот, который показывает сигналы, но не действует, стоит доли торговой системы, проверяет логику сигналов в продакшне и позволяет выяснить, как вы себя ведёте, когда он говорит то, что вам не нравится. Несколько заказчиков начали с этого и оказались в выигрыше.