Зачем вообще автоматизировать торговлю

Обычно автоматизацию продают через скорость, и для большинства стратегий скорость не имеет значения. Схеме на пятнадцатиминутной свече безразлично, среагируете вы за 80 миллисекунд или за 8 секунд. Настоящие аргументы скучнее и сильнее.

Постоянство

Стратегия — это набор правил. Её матожидание посчитано в предположении, что правила соблюдаются. Человек соблюдает их с частотой ниже ста процентов, и — вот что важно — отклонения не случайны. Вы пропускаете вход после убытка. Увеличиваете объём после прибыли. Двигаете стоп, когда позиция идёт против вас, то есть ровно тогда, когда стоп и был задуман работать.

Разрыв между протестированной стратегией и её дискреционным исполнением — это не шум вокруг того же среднего. Это систематически худшая стратегия, ухудшенная именно в тех местах, где правила делали основную работу.

Охват

Человек может внимательно следить за горсткой инструментов. Наш сигнальный движок непрерывно оценивает 684 монеты и записал 5,76 миллиона оценок за пятнадцать суток — примерно 384 тысячи в день.

Это не заявление, что машинное внимание лучше. Это заявление, что оно другой формы. Большинство схем редки на одном инструменте и часты на универсуме. Стратегия, срабатывающая дважды в месяц на одной монете, срабатывает несколько раз в день на семистах, и только второе является бизнесом.

Измеримость

Этот аргумент недооценивают, и по нашему опыту именно он меняет результат.

У дискреционного трейдера есть журнал сделок — запись того, что он запомнил. У автоматической системы есть запись каждой оценки, включая несработавшие, и причина каждого отказа. Когда кто-то спрашивает «почему сегодня нет входов», это запрос к базе, а не спор о воспоминаниях.

Нельзя улучшить процесс, которого не видно. Настоящий продукт автоматизации — не торговля, а лог.

Внимание

Крипторынки работают непрерывно. Человеческое внимание — нет. Каждая система, которую мы делали, начиналась с одной и той же жалобы заказчика в той или иной форме: я стабильно пропускаю то, что происходит ночью.

Альтернатива автоматизации — не выспавшийся трейдер, который ловит всё. Это уставший трейдер, который ловит часть и хуже решает по остальному. Автоматизация конкурирует не с вашей лучшей версией, а с вашей третьей ночью подряд.

Чего автоматизация не чинит

Четыре вещи, сказанные прямо, потому что аргумент выше честен только вместе с ними.

• Стратегию без преимущества. Автоматизация убыточной стратегии производит убытки быстрее и стабильнее. Машине безразлично, хороши ли правила.
• Незнание собственных правил. Если вы не можете записать условие входа достаточно точно, чтобы его реализовал кто-то другой, у вас нет стратегии — у вас набор впечатлений. Автоматизация выносит это на поверхность, что полезно и часто неприятно.
• Риск, который вы всё равно не собирались соблюдать. Бот с дневным лимитом убытка, который владелец отключает после плохого утра, — это ручная торговля с лишними шагами.
• Необходимость понимать, что он делает. Бот, который вы не можете мониторить, хуже отсутствия бота: он действует уверенно, а вы узнаёте потом.

Когда автоматизация не ответ

Мы говорим это потенциальным заказчикам чаще, чем они ожидают. Автоматизация плохо подходит, когда стратегия опирается на неформализованное суждение; когда она торгует так редко, что инженерные затраты не амортизируются; когда ей нужен контекст, которого нет ни в одном потоке данных; или когда честный ответ в том, что преимущество ещё не показано.

В последнем случае правильный первый проект — не бот. Это бэктест и конвейер данных, самый дешёвый способ выяснить, стоит ли бота вообще строить. Мы не раз отговаривали людей от большого проекта, и те, кто послушал, обычно возвращались позже с чем-то, что стоило делать.

Честное резюме

Автоматизация покупает постоянство, охват, измеримость и непрерывность. Она не покупает преимущество и не спасёт правила, которые не работают. Если у вас есть стратегия, которую вы можете точно сформулировать, и вы проигрываете собственному её исполнению, — именно этот разрыв закрывает бот. И он обычно больше, чем люди предполагают.